آزمون کارایی محاسبه کلاسیک ریسک تنوع ناپذیر
نویسندگان
چکیده مقاله:
بررسی و مطالعه درباره سرمایهگذاری و اصول و شیوههای اجرای آن، به منظور انتخاب بهترین طرح سرمایهگذاری، با توجه به میزان بازده و ریسک آن انجام میشود. ریسک تنوع ناپذیربه صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر: تغییر قیمت داراییها، نرخ بهره، نوسانات بازار ونقدینگی بازار میباشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش داراییهای نهاد مالی خواهد شد. در بازارهای کارا برای محاسبه ریسک تنوع ناپذیر، انحراف معیار بازده شاخص بازار را محاسبه می کنند. با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه کارایی بورس اوراق بهادار تهران، نمیتوان براحتی از انحراف معیار این متغیر بعنوان ریســک تنوع ناپذیر استفاده کرد. به این منظور در این تحقیق از مدل سری زمانی باکس-جنکینز برای محاسبه ریسک استفاده شده است. سپس جهت آزمون کارایی انحراف معیار متغیر بازده محاسبه و با انحراف معیار خطاهای پیش بینی باکس-جنکینز مقایسه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که محاسبات کلاسیک مانند انحراف معیار متغیر میتواند جوابگوی محاسبه ریسک تنوع ناپذیر باشد.
منابع مشابه
ویژگیهای روانسنجی آزمون محقق ساخته هوش کلاسیک
این پژوهش به منظورتهیه مقیاسی برای ارزیابی هوش دانشآموزان دبیرستانی شهر تهران انجام گرفته است.این مقیاس براساس نظریه ترستون تدوین شده است. سؤالها به منظور سنجش هفت عامل هوشی؛ توانایی کلامی، سیالی کلامی، توانش عددی، سرعت ادراک، حافظه، استدلال قیاسی و درک فضایی طراحی شده است، این سؤالها براساس تعاریف هریک از ابعاد، از میان مجموعه آزمونهای بدست آمده ازمنابع و کتب موجود در زمینه آزمونهای هوش گ...
متن کاملتبیین اثرات ریسک بر کارایی بانک ها با استفاده از محاسبه ی کارایی به روشDEA (تحلیل پوششی داده ها)
دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری، کارایی و ریسک می باشد هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پسانداز، سرمایهگذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. از سویی، مدیران ارشد بانک ها نیازمند مدلی کارا و توانمند جهت ارزیابی عملکرد، سنجش کارایی و رتبه بندی شعب هستند لذا تحقیق ح...
متن کاملریسک وبازده؛ آزمون استحکام
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر طول دوره نگهداری، اندازه و ارزش بر رابطه نوسانپذیری و بازده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1381 تا 1392 است. فلذا درخصوص آزمون رابطه فوق از روش تحلیل پرتفوی استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه نوسانپذیری (انحراف معیار) و بازده در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مثبت و معنادار است. همچنین، با استفاده از سنجه متوسط قدر ...
متن کاملبررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی
یافتن بهترین را جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده و خواهد بود. ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در دهه اخیر توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. تحقیق حضر تلاشی است در جهت بهینه سازی پرتفوی با استفاده از بهینه سازی پایدار و تخمین ریسک و بازده پرتفوی و مقایسه ریسک و بازدهی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 2 شماره 6
صفحات 105- 122
تاریخ انتشار 2013-05-05
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023